코인 선물 거래를 하다 보면 흥미로운 패턴들이 눈에 들어오기 시작합니다. 최근 반복된 실거래를 통해 하나의 뚜렷한 사실을 발견하게 되었는데, 바로 비트코인과 이더리움의 움직임이 거의 동일한 방향성을 가진다는 것입니다.
예를 들어 비트코인이 현재 +0.5% 상승하고 있다면, 이더리움은 대부분 +0.8~1.5% 수준에서 상승 중인 경우가 많습니다. 즉, 이더리움은 비트코인보다 조금 더 가볍게 움직이며, 더 큰 등락폭을 보여줍니다.
하지만 이 패턴에는 한 가지 중요한 예외가 존재합니다. 바로 오전 9시 직후입니다.
한국 시간 기준 오전 9시를 기준으로, 두 코인 모두 등락률이 0.0%로 초기화되는데, 이는 이전까지 지속적으로 거래가 되고 있었더라도 등락률 표시 기준이 초기화되기 때문입니다. 그래서 이 시점엔 두 코인의 변동폭이 비슷해 보이지만, 시간이 흐를수록 이더리움은 비트코인을 점점 더 앞서게 됩니다.
특히 오후 5시를 넘기고, 늦은 밤이 되면 이 차이는 더욱 명확하게 드러납니다.
처음엔 단순한 우연의 일치라고 생각했습니다. 하지만 한 번 이 흐름이 눈에 들어오자, 계속해서 동일한 경향성이 반복되고 있다는 걸 확인하게 되었습니다.
비트코인과 이더리움은 항상 같은 방향으로 움직이며, 이더리움의 등락폭은 비트코인의 약 1.5~2.5배에 이릅니다.
이는 모두가 알고 있듯 비트코인이 더 ‘무거운 자산’이고, 이더리움은 상대적으로 ‘가벼운 자산’이기 때문일 것입니다.
이러한 패턴을 바탕으로, 저는 다음과 같은 방식으로 소액으로 반복적인 레버리지 거래를 시도해봤습니다.
- 비트코인: 30배 레버리지 숏/롱 포지션
- 이더리움: 20배 레버리지 롱/숏 포지션
즉, 방향은 서로 반대로 취하되, 비트코인의 안정성과 이더리움의 변동성을 고려해 레버리지 배율을 다르게 설정한 것입니다.
이렇게 교차 매수를 한 경우, 하루 중 어느 시점에는 두 포지션 간의 손익이 플러스로 전환되는 타이밍이 반드시 찾아옵니다.
그 시점이 오전 9시 직후일 수도 있고, 오후 5시를 지나서일 수도 있습니다. 물론 하루 종일 그런 순간이 오지 않는 경우도 가끔 있지만, 명확한 통계적 경향은 '플러스로 전환되는 경우가 훨씬 많다'는 점입니다.
이 전략은 고레버리지 조건에서 더 극적으로 작동하지만, 투자금이 충분하다면 3배, 2배의 낮은 레버리지로 설정해도 동일한 원리를 적용할 수 있습니다.
비트코인이 하루에 30% 이상 등락한 사례는 없었고, 향후 그럴 가능성도 매우 희박하다는 점에서, 현실적인 리스크 관리 전략이 될 수 있습니다.
물론 비트코인 30배, 이더리움 20배의 경우에도 양방향으로 포지션을 취한다면 레버리지에 비해 꽤 안전한 효과를 얻을 수 있습니다. 비트코인이 3.3% 이상 상승하거나 하락한다면 청산을 당하겠지만 반대로 이더리움은 그만큼 오르고 있을테니까요.
이 전략은 단순한 이론이 아닌, 수십 차례 실제 매매를 통해 검증한 결과입니다. 물론 100% 항상 이익을 보장할 수는 없습니다. 하지만 일정한 패턴과 방향성을 이해하고 그것을 레버리지와 교차 포지션이라는 도구로 활용한다면, 단기적인 손실 리스크는 줄이고 수익 실현 기회를 극대화할 수 있습니다.
댓글목록0